Como faço para construir uma estratégia rentável ao detectar um padrão StochRSI?
O uso mais comum do stochRSI na estratégia de criação de comércio é buscar leituras nas gamas de sobrecompra e sobrevenda. O stoKRSI flui entre 0 e 1, com leituras abaixo de 0,2 consideradas sobrevoadas e as acima de 0,8 refletindo condições de sobrecompra. As leituras extras em uma grande tendência de alta são consideradas sinais de alta, e as leituras de sobrecompra em uma tendência de baixa maior são consideradas baixas.
No entanto, a maior volatilidade do stowRSI garante cautela. A entrada comercial não deve ser feita após leituras de sobrecompra ou sobrevenda até que a ação de preço subseqüente confirme a mudança. Por exemplo, as leituras de sobrecompra em uma tendência de baixa devem ser vistas como um aviso de um movimento potencial e não como um sinal de entrada. O stoKRSI deve voltar atrás abaixo da linha central a 0,5 para confirmar a tendência de baixa contínua. Por outro lado, o stoKRSI deve subir acima de 0,5 seguindo as leituras de sobrevenda em uma tendência bullish maior. No entanto, as leituras de StochRSI que permanecem no território de sobrevenda ou sobrecompra por um período prolongado podem indicar a reversão da tendência.
Suponha que uma segurança tenha sofrido uma tendência de queda pronunciada por um número de semanas, imprimindo leituras de RSI entre 18 e 60. A sessão atual imprime uma leitura RSI de 56. Embora isso normalmente não seja considerado uma leitura RSI acionável, o cálculo stochRSI diz a história diferente. O intervalo para esta sessão é (56 - 18) / (60 - 18), ou 0,9. Um sinal de sobrecompra tão significativo em uma tendência de baixa maior é um indicador de que o preço provavelmente retomará sua queda após a correção de alta. Uma vez que o stoKRSI volte para baixo abaixo de 0,5, insira uma posição curta usando ordens de mercado ou limites, dependendo da sua preferência. A mais alta do retórico de alta serve como uma conveniente parada-perda. Como os touros tentaram e não conseguiram empurrar o preço para além deste ponto, uma vez que o movimento acima deste nível pode sinalizar um fim para a tendência de baixa.
Como o stoKRSI gera tantos sinais, bons e ruins, é aconselhável buscar provas corroborantes de continuação da tendência a partir de indicadores adicionais. Consistentemente forte volume e padrões de castiçal, como a queda de três métodos, fortalecem o sinal stochRSI.
StochRSI.
Qual é o 'StochRSI'
StochRSI é um indicador usado na análise técnica que varia entre zero e um e é criado aplicando a fórmula do Oscilador Estocástico a um conjunto de valores do Índice de Força Relativa (RSI) em vez de dados de preço padrão. O uso de valores RSI dentro da fórmula estocástica dá aos comerciantes uma idéia de se o valor RSI atual é sobrecompra ou sobrevenda - uma medida que se torna especificamente útil quando o valor RSI é confinado entre seus níveis de sinal de 20 e 80.
BREAKING Down 'StochRSI'
O StochRSI foi desenvolvido por Tushar Chande e Stanley Kroll e detalhado no livro The New Technical Trader publicado em 1994. Enquanto os indicadores técnicos já existiam para mostrar níveis de sobrecompra e sobrevenda, os dois desenvolveram StochRSI para melhorar a sensibilidade e gerar um maior número de sinais do que indicadores tradicionais.
StochRSI é calculado usando a seguinte fórmula:
StochRSI = (RSI - RSI baixo mais baixo) / (RSI mais alto alto - RSI baixo mais baixo)
Usando o StochRSI.
O StochRSI é uma segunda derivada de preço, o que significa que nem sempre é semelhante ao preço. O indicador é considerado sobrevendido quando o valor cai abaixo de 0,20, o que significa que o valor de RSI está sendo negociado na extremidade inferior de seu intervalo predefinido e que a direção de curto prazo da segurança subjacente pode estar próximo a uma correção. Por outro lado, uma leitura acima de 0.80 sugere que o RSI pode atingir níveis extremos e pode ser usado para sinalizar uma retração na segurança subjacente.
Além disso, StochRSI pode ser usado para identificar tendências de curto prazo, observando-o no contexto de um oscilador com uma linha central a 0,50. Quando o StochRSI está acima de 0,50, a segurança pode ser vista como tendência superior e vice-versa quando está abaixo de 0,50. A desvantagem de usar o StochRSI por esses motivos é que ele tende a ser bastante volátil, o que significa que algum alisamento pode ser necessário. Alguns comerciantes terão uma média móvel do StochRSI para reduzir a volatilidade e tornar o indicador mais útil. Por exemplo, uma média móvel simples de 10 dias do StochRSI pode produzir um indicador muito mais suave e mais estável.
Claro, o StochRSI também deve ser usado em conjunto com outros indicadores técnicos ou padrões de gráficos para maximizar a eficácia, especialmente devido ao alto número de sinais que ele gera. Os osciladores não-momentum, como a Linha de Distribuição de Acumulação, podem ser particularmente úteis porque não se sobrepõem em termos de funcionalidade e fornecem informações adicionais.
RSI estocástico.
O RSI estocástico combina dois indicadores de análise técnica muito populares, estocásticos e índice de força relativa (RSI). Considerando que Stochastics e RSI são baseados no preço, o RSI estocástico deriva seus valores do Índice de Força Relativa (RSI); basicamente, o indicador estocástico aplicado ao indicador RSI.
Como será mostrado abaixo no gráfico do contrato S & amp; P 500 E-mini Futures, o RSH Stochastic tenta dar sinais de compra e venda e sobrecompra e oversold leituras:
No gráfico acima do contrato E-mini S & amp; P 500 Futures, o indicador RSI passou a maior parte do tempo entre overbought (70) e oversold (30), sem sinais de compra ou venda potenciais. No entanto, o RSI Stochastic usou o indicador RSI para descobrir potenciais sinais de compra e venda.
Como um comerciante pode interpretar o potencial de comprar e vender sinais do RSI Stochastic é dado em seguida no gráfico do S & amp; P 500 E-mini:
Sinal de Compra de Potencial RSV Stochastic.
Um comerciante pode considerar comprar quando o RSI Stochastic cruza acima da Linha de Oversold (20).
Sinal de venda potencial de RSV Stochastic.
Um comerciante pode considerar vender quando o RSI Stochastic cruza abaixo da Linha Overbased (80).
Para ler mais sobre o indicador estocástico e o indicador RSI, clique nos links abaixo:
RSI estocástico.
O RSI estocástico combina dois indicadores de análise técnica muito populares, estocásticos e índice de força relativa (RSI). Considerando que Stochastics e RSI são baseados no preço, o RSI estocástico deriva seus valores do Índice de Força Relativa (RSI); basicamente, o indicador estocástico aplicado ao indicador RSI.
Como será mostrado abaixo no gráfico do contrato S & amp; P 500 E-mini Futures, o RSH Stochastic tenta dar sinais de compra e venda e sobrecompra e oversold leituras:
No gráfico acima do contrato E-mini S & amp; P 500 Futures, o indicador RSI passou a maior parte do tempo entre overbought (70) e oversold (30), sem sinais de compra ou venda potenciais. No entanto, o RSI Stochastic usou o indicador RSI para descobrir potenciais sinais de compra e venda.
Como um comerciante pode interpretar o potencial de comprar e vender sinais do RSI Stochastic é dado em seguida no gráfico do S & amp; P 500 E-mini:
Sinal de Compra de Potencial RSV Stochastic.
Um comerciante pode considerar comprar quando o RSI Stochastic cruza acima da Linha de Oversold (20).
Sinal de venda potencial de RSV Stochastic.
Um comerciante pode considerar vender quando o RSI Stochastic cruza abaixo da Linha Overbased (80).
Para ler mais sobre o indicador estocástico e o indicador RSI, clique nos links abaixo:
RSI estocástico (STOCH RSI)
DEFINIÇÃO.
O indicador Stochastic RSI (Stoch RSI) é essencialmente um indicador de um indicador. Ele é usado na análise técnica para fornecer um cálculo estocástico ao indicador RSI. Isso significa que é uma medida de RSI em relação ao seu próprio intervalo alto / baixo durante um período de tempo definido pelo usuário. O RSI estocástico é um oscilador que calcula um valor entre 0 e 1, que é então traçado como uma linha. Este indicador é usado principalmente para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda.
O indicador Stochastic RSI (Stoch RSI) foi desenvolvido por Tushard Chande e Stanley Kroll. Eles introduziram seu indicador em seu livro The New Technical Trader de 1994.
CÁLCULO.
O BÁSICO.
É importante lembrar que o RSI Stoch é um indicador de um indicador que fica a dois passos do preço. O RSI está a um passo do preço e, portanto, um cálculo estocástico do RSI fica a dois passos de distância. Isso é importante porque, como com qualquer indicador que está a vários passos do preço, o RSI Stoch pode ter desconexões breves do movimento dos preços reais. Dito isto, como um indicador de alcance, a função primária do Stoch RSI é a identificação de cruzamentos, bem como as condições de sobrecompra e sobrevenda.
O QUE PROCURAR.
Sobrecompra / Oversold.
As condições de sobrecompra e sobreposição são tradicionalmente diferentes do RSI. Enquanto o RSI sobrecompra e as condições de sobrevenda são tradicionalmente estabelecidas em 70 para sobrecompra e 30 para sobrevoo, Stoch RSI são tipicamente .80 e .20, respectivamente. Ao usar o RSI Stoch, a sobrecompra e oversold funcionam melhor ao negociar junto com a tendência subjacente.
Durante uma tendência de alta, procure condições de sobrevoo para pontos de entrada.
Durante uma tendência de baixa, procure condições de sobrecompra para os pontos de entrada.
Ao usar Stoch RSI em análise técnica, um comerciante deve ter cuidado. Ao adicionar o cálculo estocástico ao RSI, a velocidade é muito maior. Isso pode gerar muitos outros sinais e, portanto, sinais mais negativos, bem como os bons. Stoch RSI precisa ser combinado com ferramentas ou indicadores adicionais para se tornar mais efetivo. O uso de linhas de tendência ou análise de padrão de gráfico básico pode ajudar a identificar as principais tendências subjacentes e aumentar a precisão do Stoch RSI. O uso de Stoch RSI para fazer negócios que vão contra a tendência subjacente é uma proposta perigosa.
COMO USAR NA VISTA DE NEGOCIAÇÃO.
Navegue para https: // tradingview / Na página de destino, insira um símbolo e clique em "Lançar gráfico". Dentro da barra de ferramentas ao longo do topo, selecione "Indicadores" e escolha o que você gostaria de adicionar ao seu gráfico. Para fazer alterações no seu Indicador, você precisará acessar a Janela de formatação. Você pode acessar a janela de formatação clicando no botão "Formato" azul no cabeçalho do gráfico ao lado do nome do indicador, ou clicando com o botão direito do mouse no indicador no próprio gráfico e selecionando "Formatar".
O período de tempo a ser usado no cálculo do & # 160;% K. 3 é o padrão.
% D = Porcentagem do desvio entre o preço e a média dos preços anteriores (Momentum). O período de tempo a ser usado no cálculo do & # 160;% D. 3 é o padrão.
Você pode ler mais sobre K & amp; D cálculo aqui: Stochastic_ (STOCH)
Comprimento RSI.
O período de tempo a ser usado no cálculo do RSI.
Comprimento estocástico.
O período de tempo a ser usado no cálculo do estocástico.
Fonte RSI.
Determina quais dados de cada barra serão usados nos cálculos. Fechar é o padrão.
Pode alternar a visibilidade do & # 160;% K, bem como a visibilidade de uma linha de preço que mostra o valor atual atual do & # 160;% K. Também pode selecionar a cor do & # 160;% K Line, a espessura da linha e o estilo visual (Line is the Default).
Pode alternar a visibilidade do & # 160;% D, bem como a visibilidade de uma linha de preço que mostra o valor atual atual do & # 160;% D. Também pode selecionar a cor, a espessura da linha e o estilo visual do & # 160;% D Line (Line is the Default).
Banda superior.
Pode alternar a visibilidade de uma linha indicando os níveis de sobrecompra. Também pode selecionar o valor da linha, a espessura da linha, o valor e o tipo visual (os traços são o padrão).
Banda mais baixa.
Pode alternar a visibilidade de uma linha indicando níveis de sobrevenda. Também pode selecionar o valor da linha, a espessura da linha, o valor e o tipo visual (os traços são o padrão).
Fundo.
Alterna a visibilidade de uma cor de fundo dentro das Bandas. Também pode alterar a Cor, bem como a opacidade.
Define o número de casas decimais a serem deixadas no valor do indicador antes de arredondar. Quanto maior este número, mais pontos decimais estarão no valor do indicador.
PROPRIEDADES.
Último valor na escala de preços.
Alterna a visibilidade do valor do indicador no eixo vertical.
Argumentos no cabeçalho.
Alterna a visibilidade do nome e das configurações do indicador no canto superior esquerdo do gráfico.
Escala o indicador para a direita ou para a esquerda.
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